Сравнение ELV с OMC
ELV (Elevance Health, Inc.) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while OMC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, ELV returned 12.24%/yr vs 3.67%/yr for OMC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELV и OMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у OMC с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции OMC по среднегодовой доходности: 12.24% против 3.67% соответственно.
ELV
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 12.24%
OMC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам ELV и OMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 7.45% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
OMC Omnicom Group Inc. | 6.40% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
Correlation
The correlation between ELV and OMC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ELV:
$80.97B
OMC:
$23.99B
ELV:
$22.41
OMC:
$0.57
ELV:
16.64
OMC:
146.63
ELV:
0.41
OMC:
0.57
ELV:
$201.11B
OMC:
$19.82B
ELV:
$78.34B
OMC:
$3.45B
ELV:
$8.01B
OMC:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. OMC — Ранг доходности на риск
ELV
OMC
Сравнение ELV c OMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health, Inc. (ELV) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELV | OMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.03 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.21 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELV и OMC
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и OMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -61.22% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -17.85% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -33.30% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -33.30% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -43.21% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -14.82% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -12.95% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 8.30% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и OMC
Elevance Health, Inc. (ELV) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Omnicom Group Inc. (OMC) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 11.42% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 28.10% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.24% | 35.51% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 28.99% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 28.84% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и OMC
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности OMC в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 1.84% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
OMC Omnicom Group Inc. | 3.68% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и OMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health, Inc. и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и OMC
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.98B при выручке в 50.47B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 50.47B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 50.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and OMC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (14.30%) compared to OMC (11.42%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs OMC's -61.22%.
OMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и OMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор