PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMC с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicom Group Inc. (OMC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OMC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMC и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMC
Omnicom Group Inc.		-5.93%-2.62%2.49%9.57%15.72%21.88%-19.58%14.37%3.94%-11.93%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.36% против 12.25% соответственно.

OMC

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-0.95%
1 год
-2.01%
3 года*
-4.08%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.36%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omnicom Group Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с OMC:
OMC с IPGOMC с DAVAOMC с SPYOMC с COSTOMC с OKEOMC с ELVOMC с FANG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

OMC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMC
Ранг доходности на риск OMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMCSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.88

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.32

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.05

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

3.55

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.74

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между OMC и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMC и SCHD

Дивидендная доходность OMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMC
Omnicom Group Inc.		3.99%3.59%3.25%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок OMC и SCHD

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

OMCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-33.37%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.74%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-16.85%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

-33.37%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-3.43%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-3.34%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

3.75%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и SCHD

Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.33%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

7.96%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

15.69%

+21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

14.40%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

16.70%

+11.87%