PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с TDSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 17.21% vs 16.68% for TDSC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности ELM и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 8.99%.

ELM

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.28%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.11%
1 год
16.68%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и TDSC

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		6.28%11.88%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		8.99%2.19%

Correlation

The correlation between ELM and TDSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between ELM and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с ALLWELM с COROELM с LOTIELM с MOODELM с AGOXELM с SFTY
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

ELM vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELMTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.78

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.13

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.61

-2.23

ELM vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELM и TDSC

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-21.51%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.35%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.47%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-9.31%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.44%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и TDSC

Elm Market Navigator ETF (ELM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеют волатильность 3.63% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.31%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.42%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

10.38%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

10.27%

+0.19%

Сравнение комиссий ELM и TDSC

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и TDSC

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TDSC в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.55%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.05%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ELM and TDSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDSC has higher volatility (3.67%) compared to ELM (3.63%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs TDSC's -21.51%.

On 1-year performance, ELM leads with 17.21% vs 16.68% for TDSC. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELM has performed better with a 17.21% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.

ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.05% for TDSC.

They also come from different issuers: Elm and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор