PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELM с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELM с PPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELM (Elm Market Navigator ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - ELM is a Tactical Allocation fund actively managed by Elm, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, ELM returned 19.85% vs 38.26% for PPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELM charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности ELM и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elm Market Navigator ETF (ELM) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELM показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 16.52%.

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELM и PPI

2026 (YTD)2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%23.00%

Correlation

The correlation between ELM and PPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between ELM and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELM и PPI

Секторы
ELM
PPI

Технологии

22.0%
0.6%

Финансовые услуги

18.3%

-

Промышленность

12.6%
31.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.6%

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.8%
23.1%

Недвижимость

4.7%
15.1%

Коммунальные услуги

3.0%
18.7%

Технологии

ELM
22.0%
PPI
0.6%

Финансовые услуги

ELM
18.3%
PPI

-

Промышленность

ELM
12.6%
PPI
31.4%

Потребительский циклический сектор

ELM
9.1%
PPI
0.6%

Здравоохранение

ELM
8.3%
PPI

-

Коммуникационные услуги

ELM
6.6%
PPI

-

Сырьевые материалы

ELM
5.4%
PPI
10.6%

Потребительский защитный сектор

ELM
5.2%
PPI

-

Энергетика

ELM
4.8%
PPI
23.1%

Недвижимость

ELM
4.7%
PPI
15.1%

Коммунальные услуги

ELM
3.0%
PPI
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elm Market Navigator ETF

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с GDTELM с AGOXELM с COROELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG

Доходность на риск

ELM vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELM c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elm Market Navigator ETF (ELM) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.45

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.19

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.82

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

15.72

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELM vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELM и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.80

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ELM и PPI

Максимальная просадка ELM за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELM и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-24.54%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.98%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.26%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.50%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.44%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ELM и PPI

Текущая волатильность для Elm Market Navigator ETF (ELM) составляет 2.59%, в то время как у Astoria Real Assets ETF (PPI) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ELM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.37%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

12.56%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

15.73%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

19.04%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

19.04%

-8.77%

Сравнение комиссий ELM и PPI

ELM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELM и PPI

Дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%

Часто задаваемые вопросы

ELM and PPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.37%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, ELM dropped -9.02% vs PPI's -24.54%.

On 1-year performance, PPI leads with 38.26% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PPI has performed better with a 38.26% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.01% for PPI.

ELM is categorized as Tactical Allocation, while PPI is Global Allocation. They also come from different issuers: Elm and AXS. Their fees differ too: 0.24% for ELM and 0.58% for PPI.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELM и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор