Сравнение ELIS с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
ELIS и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.73%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и YXI
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
ELIS vs. YXI — Ранг доходности на риск
ELIS
YXI
Сравнение ELIS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.11 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.02 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.09 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.31 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и YXI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и YXI
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и YXI
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -81.15% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -29.83% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -78.00% | +40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -54.06% | +30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 22.99% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и YXI
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.48% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 14.79% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 23.78% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 31.34% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 27.45% | +15.05% |