Сравнение ELIS с TMF
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). ELIS is actively managed, while TMF is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам ELIS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -7.33% |
Correlation
The correlation between ELIS and TMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов ELIS и TMF
Секторы
ELIS
TMF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ELIS
TMF
Сырьевые материалы
ELIS
-
TMF
-
Коммуникационные услуги
ELIS
-
TMF
-
Потребительский циклический сектор
ELIS
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
ELIS
-
TMF
-
Энергетика
ELIS
-
TMF
-
Здравоохранение
ELIS
-
TMF
-
Промышленность
ELIS
-
TMF
-
Недвижимость
ELIS
-
TMF
-
Технологии
ELIS
-
TMF
-
Коммунальные услуги
ELIS
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. TMF — Ранг доходности на риск
ELIS
TMF
Сравнение ELIS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и TMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -92.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -92.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 46.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 43.92% | — |
Сравнение комиссий ELIS и TMF
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и TMF
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and TMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.15% for TMF.
ELIS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор