Сравнение ELIS с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
ELIS и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SPXL
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
ELIS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ELIS
SPXL
Сравнение ELIS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.64 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.22 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.07 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 4.25 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.64 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.48 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SPXL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SPXL
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SPXL
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -76.86% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -33.42% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -18.62% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -15.85% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 8.42% | +19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ELIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 16.04% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 28.52% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 54.32% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 50.26% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 53.36% | -10.86% |