Сравнение ELIS с SPXL
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. ELIS is actively managed, while SPXL is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам ELIS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 49.75% |
Correlation
The correlation between ELIS and SPXL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение распределения секторов ELIS и SPXL
Секторы
ELIS
SPXL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ELIS
SPXL
Сырьевые материалы
ELIS
-
SPXL
Коммуникационные услуги
ELIS
-
SPXL
Потребительский циклический сектор
ELIS
-
SPXL
Потребительский защитный сектор
ELIS
-
SPXL
Энергетика
ELIS
-
SPXL
Здравоохранение
ELIS
-
SPXL
Промышленность
ELIS
-
SPXL
Недвижимость
ELIS
-
SPXL
Технологии
ELIS
-
SPXL
Коммунальные услуги
ELIS
-
SPXL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ELIS
SPXL
Сравнение ELIS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SPXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.41% | — |
Сравнение комиссий ELIS и SPXL
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SPXL
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and SPXL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.52% for SPXL.
ELIS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор