Сравнение ELIS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
ELIS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SPDN
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
ELIS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
ELIS
SPDN
Сравнение ELIS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.63 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.55 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SPDN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SPDN
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SPDN
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -73.52% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -26.44% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -71.70% | +34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -48.10% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 21.73% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SPDN
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.54% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 9.71% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 18.52% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 16.87% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 18.13% | +24.37% |