PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELIS и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELIS и SPDN


Доходность по периодам

С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.


ELIS

1 день
-4.09%
1 месяц
6.04%
С начала года
9.33%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-25.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPDN

1 день
-0.90%
1 месяц
4.76%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.27%
1 год
-11.55%
3 года*
-9.84%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Сравнение комиссий ELIS и SPDN

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.


Доходность на риск

ELIS vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS
Ранг доходности на риск ELIS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELIS: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELISSPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

-0.63

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.77

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.45

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.55

-0.28

ELIS vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELIS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELIS и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между ELIS и SPDN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и SPDN

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPDN в 3.59%


TTM202520242023202220212020201920182017
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.36%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
3.59%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ELIS и SPDN

Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SPDN.


Загрузка...

Показатели просадок


ELISSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.95%

-73.52%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-26.44%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.12%

-71.70%

+34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-48.10%

+24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

21.73%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и SPDN

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELISSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.54%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

9.71%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

18.52%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

16.87%

+25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.50%

18.13%

+24.37%