Сравнение ELIS с SHRT
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.20% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ELIS and SHRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов ELIS и SHRT
Секторы
ELIS
SHRT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ELIS
SHRT
Сырьевые материалы
ELIS
-
SHRT
Коммуникационные услуги
ELIS
-
SHRT
Потребительский циклический сектор
ELIS
-
SHRT
Потребительский защитный сектор
ELIS
-
SHRT
Энергетика
ELIS
-
SHRT
Здравоохранение
ELIS
-
SHRT
Промышленность
ELIS
-
SHRT
Недвижимость
ELIS
-
SHRT
-
Технологии
ELIS
-
SHRT
Коммунальные услуги
ELIS
-
SHRT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
ELIS
SHRT
Сравнение ELIS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SHRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -25.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.78% | — |
Сравнение комиссий ELIS и SHRT
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SHRT
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and SHRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор