Сравнение ELIS с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
ELIS и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и SHRT
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
ELIS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
ELIS
SHRT
Сравнение ELIS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.57 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.91 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.36 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и SHRT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и SHRT
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и SHRT
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -18.97% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -17.65% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -12.67% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -7.22% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 9.64% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и SHRT
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.62% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 10.51% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 14.59% | +28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 12.65% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 12.65% | +29.85% |