PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELIS с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ELIS и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ELIS

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIS и SHRT


2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
11.37%-29.46%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-17.20%-5.22%

Correlation

The correlation between ELIS and SHRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов ELIS и SHRT


Секторы
ELIS
SHRT

Финансовые услуги

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

13.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

ELIS
100.0%
SHRT
0.6%

Сырьевые материалы

ELIS

-

SHRT
13.8%

Коммуникационные услуги

ELIS

-

SHRT
1.6%

Потребительский циклический сектор

ELIS

-

SHRT
10.9%

Потребительский защитный сектор

ELIS

-

SHRT
7.7%

Энергетика

ELIS

-

SHRT
6.9%

Здравоохранение

ELIS

-

SHRT
13.6%

Промышленность

ELIS

-

SHRT
19.2%

Недвижимость

ELIS

-

SHRT

-

Технологии

ELIS

-

SHRT
26.3%

Коммунальные услуги

ELIS

-

SHRT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Gotham Short Strategies ETF

Доходность на риск

ELIS vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELIS

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELIS vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELISSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ELIS и SHRT


Загрузка графика...

Показатели просадок


ELISSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и SHRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ELISSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

Сравнение комиссий ELIS и SHRT

ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и SHRT

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SHRT в 0.08%


ПозицияTTM202520242023
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares
5.26%5.86%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы


ELIS and SHRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.08% for SHRT.

They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.35% for SHRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIS и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор