PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIS с PJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while PJP is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. ELIS is actively managed, while PJP is passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности ELIS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ELIS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIS и PJP

2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		11.37%-29.46%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%25.44%

Correlation

The correlation between ELIS and PJP is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.58

The correlation between ELIS and PJP has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELIS и PJP

Секторы
ELIS
PJP

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ELIS
100.0%
PJP

-

Сырьевые материалы

ELIS

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

ELIS

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

ELIS

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

ELIS

-

PJP

-

Энергетика

ELIS

-

PJP

-

Здравоохранение

ELIS

-

PJP
100.0%

Промышленность

ELIS

-

PJP

-

Недвижимость

ELIS

-

PJP

-

Технологии

ELIS

-

PJP

-

Коммунальные услуги

ELIS

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с ELIS:
ELIS с PLTDELIS с TSLZELIS с CARDELIS с TSDDELIS с YQQQELIS с FLYDELIS с MSTZ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

ELIS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIS
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELIS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок ELIS и PJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELISPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и PJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELISPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.40%

—

Сравнение комиссий ELIS и PJP

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и PJP

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		5.26%5.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

ELIS and PJP have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.

ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.96% for PJP.

ELIS is categorized as Inverse Equities, while PJP is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.58% for PJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIS и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор