Сравнение ELIS с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
ELIS и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELIS - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ELIS и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELIS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 9.33% | -29.46% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | -5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ELIS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
ELIS
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELIS и HDGE
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
ELIS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
ELIS
HDGE
Сравнение ELIS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELIS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.22 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.45 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.30 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.22 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.67 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ELIS и HDGE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и HDGE
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.36% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и HDGE
Максимальная просадка ELIS за все время составила -44.95%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELIS и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELIS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.95% | -93.88% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -19.63% | -25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.12% | -92.66% | +55.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -69.85% | +46.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.98% | 13.54% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и HDGE
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ELIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELIS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.49% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.60% | 12.17% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 19.95% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 23.95% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.50% | 23.51% | +18.99% |