PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с VOLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. ELFY is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, ELFY returned 48.83% vs 67.05% for VOLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.

ELFY

1 день
0.20%
1 месяц
1.62%
С начала года
29.33%
6 месяцев
25.30%
1 год
48.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и VOLT

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.33%35.82%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%41.52%

Correlation

The correlation between ELFY and VOLT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between ELFY and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и VOLT

Секторы
ELFY
VOLT

Коммунальные услуги

33.9%
31.2%

Промышленность

31.3%
48.1%

Технологии

18.1%
11.0%

Энергетика

13.1%
5.0%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
VOLT
31.2%

Промышленность

ELFY
31.3%
VOLT
48.1%

Технологии

ELFY
18.1%
VOLT
11.0%

Энергетика

ELFY
13.1%
VOLT
5.0%

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
VOLT
3.5%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

VOLT

-

Финансовые услуги

ELFY

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

ELFY

-

VOLT

-

Недвижимость

ELFY

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

ELFY vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.31

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.13

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

7.52

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

20.89

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.31

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

1.50

+1.87

Просадки

Сравнение просадок ELFY и VOLT

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-23.40%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.96%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.91%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-5.17%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.22%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и VOLT

Текущая волатильность для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) составляет 7.01%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что ELFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.71%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

17.12%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

20.36%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

24.08%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

24.08%

-5.12%

Сравнение комиссий ELFY и VOLT

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и VOLT

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and VOLT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.71%) compared to ELFY (7.01%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 48.83% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 48.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.33% for VOLT.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: ALPS and Tema. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор