Сравнение ELFY с USNG
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. ELFY is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 31.73% for USNG. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 25.18%.
ELFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.20%
USNG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $2.19M | $2.17M | |
| $331.28K | $264.90K | $161.23K |
Сравнение доходности по годам ELFY и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 19.22% | 15.73% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 25.18% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ELFY and USNG is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between ELFY and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ELFY и USNG
Секторы
ELFY
USNG
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Технологии
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ELFY
USNG
Промышленность
ELFY
USNG
Энергетика
ELFY
USNG
Технологии
ELFY
USNG
-
Сырьевые материалы
ELFY
USNG
Потребительский циклический сектор
ELFY
USNG
-
Финансовые услуги
ELFY
USNG
Коммуникационные услуги
ELFY
-
USNG
-
Потребительский защитный сектор
ELFY
-
USNG
-
Здравоохранение
ELFY
-
USNG
-
Недвижимость
ELFY
-
USNG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. USNG — Ранг доходности на риск
ELFY
USNG
Сравнение ELFY c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFY | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.67 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.47 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFY и USNG
Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки USNG в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -11.93% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.93% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -8.66% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.91% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.04% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и USNG
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.49% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 13.79% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 17.50% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.27% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.27% | +2.82% |
Сравнение комиссий ELFY и USNG
ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и USNG
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USNG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.54% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and USNG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.82%) compared to USNG (6.49%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs USNG's -11.93%.
On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 24.01% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.03% for ELFY.
They also come from different issuers: ALPS and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор