PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с SMTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS. ELFY is passively managed, while SMTH is actively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 5.19% for SMTH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SMTH.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у SMTH с доходностью 0.34%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMTH

1 день
-0.21%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и SMTH

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.34%6.02%

Correlation

The correlation between ELFY and SMTH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов ELFY и SMTH

Секторы
ELFY
SMTH

Коммунальные услуги

33.9%

-

Промышленность

31.3%

-

Технологии

18.1%

-

Энергетика

13.1%
100.0%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
SMTH

-

Промышленность

ELFY
31.3%
SMTH

-

Технологии

ELFY
18.1%
SMTH

-

Энергетика

ELFY
13.1%
SMTH
100.0%

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
SMTH

-

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
SMTH

-

Коммуникационные услуги

ELFY

-

SMTH

-

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

SMTH

-

Финансовые услуги

ELFY

-

SMTH

-

Здравоохранение

ELFY

-

SMTH

-

Недвижимость

ELFY

-

SMTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE

Доходность на риск

ELFY vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYSMTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.34

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.05

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

1.90

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

5.72

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SMTH равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.34

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

1.19

+2.17

Просадки

Сравнение просадок ELFY и SMTH

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и SMTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-4.11%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-2.74%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.41%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.06%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.91%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и SMTH

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

1.31%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

2.66%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

3.88%

+15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

4.59%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

4.59%

+14.40%

Сравнение комиссий ELFY и SMTH

ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMTH в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и SMTH

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SMTH в 4.40%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and SMTH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to SMTH (1.31%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs SMTH's -4.11%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 5.19% for SMTH. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.

SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.82% for ELFY.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while SMTH is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.59% for SMTH.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и SMTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор