PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFY с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFY с RWL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 47.53% vs 26.76% for RWL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности ELFY и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFY показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 11.07%.

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFY и RWL

2026 (YTD)2025
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%23.87%

Correlation

The correlation between ELFY and RWL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.59

The correlation between ELFY and RWL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ELFY и RWL

Секторы
ELFY
RWL

Коммунальные услуги

33.9%
2.4%

Промышленность

31.3%
8.6%

Технологии

18.1%
13.7%

Энергетика

13.1%
6.6%

Сырьевые материалы

3.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

19.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

ELFY
33.9%
RWL
2.4%

Промышленность

ELFY
31.3%
RWL
8.6%

Технологии

ELFY
18.1%
RWL
13.7%

Энергетика

ELFY
13.1%
RWL
6.6%

Сырьевые материалы

ELFY
3.6%
RWL
2.1%

Потребительский циклический сектор

ELFY
0.5%
RWL
12.3%

Коммуникационные услуги

ELFY

-

RWL
7.5%

Потребительский защитный сектор

ELFY

-

RWL
11.1%

Финансовые услуги

ELFY

-

RWL
15.4%

Здравоохранение

ELFY

-

RWL
19.5%

Недвижимость

ELFY

-

RWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ

Доходность на риск

ELFY vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFY c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFYRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.69

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.76

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.05

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

17.12

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFY vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFY и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFYRWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.36

0.58

+2.78

Просадки

Сравнение просадок ELFY и RWL

Максимальная просадка ELFY за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFYRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-54.83%

+46.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-6.64%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.57%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-6.45%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.57%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFY и RWL

ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFYRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.12%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

7.12%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.00%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.50%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

16.86%

+2.13%

Сравнение комиссий ELFY и RWL

ELFY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFY и RWL

Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RWL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

ELFY and RWL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to RWL (2.12%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -8.37% vs RWL's -54.83%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 26.76% for RWL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 26.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

RWL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.82% for ELFY.

ELFY is categorized as Utilities Equities, while RWL is S&P 500. ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFY и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор