Сравнение ELFY с MLPB
ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both Infrastructure Equities funds - ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index while MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ELFY returned 24.01% vs 23.96% for MLPB. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELFY charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности ELFY и MLPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFY показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 24.64%.
ELFY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.20%
MLPB
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.83%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 22.90%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $2.19M | $2.17M | |
| $110.82K | $110.30K | $134.97K |
Сравнение доходности по годам ELFY и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 19.22% | 34.72% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 24.64% | 7.86% |
Correlation
The correlation between ELFY and MLPB is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.21 |
The correlation between ELFY and MLPB shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFY vs. MLPB — Ранг доходности на риск
ELFY
MLPB
Сравнение ELFY c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFY | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.59 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.17 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFY и MLPB
Максимальная просадка ELFY за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFY и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFY | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -71.93% | +58.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.28% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -1.63% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -14.65% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.35% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFY и MLPB
ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ELFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFY | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.40% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 11.01% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 14.10% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.58% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 27.20% | -7.11% |
Сравнение комиссий ELFY и MLPB
ELFY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFY и MLPB
Дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MLPB в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.79% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
ELFY and MLPB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.82%) compared to MLPB (4.40%). In terms of maximum drawdown, ELFY dropped -13.61% vs MLPB's -71.93%.
On 1-year performance, ELFY leads with 24.01% vs 23.96% for MLPB. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 24.01% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPB has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 1.03% for ELFY.
ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: ALPS and UBS. Their fees differ too: 0.50% for ELFY and 0.85% for MLPB.
MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFY и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор