PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFTX с SSFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELFTX с SSFEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELFTX (Elfun Tax Exempt Income Fund) and SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) are both mutual funds - ELFTX is a Municipal Bonds fund managed by State Street, while SSFEX is a Total Bond Market fund managed by State Street. Over the past 10 years, ELFTX returned 1.49%/yr vs -19.32%/yr for SSFEX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELFTX charges 0.21%/yr vs 0.03%/yr for SSFEX.

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и SSFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SSFEX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ELFTX превзошли акции SSFEX по среднегодовой доходности: 1.49% против -19.32% соответственно.

ELFTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.09%
3 года*
2.32%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.49%

SSFEX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.54%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
-19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELFTX и SSFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		1.52%3.29%-0.14%4.27%-8.97%0.87%4.50%7.13%0.91%4.72%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.21%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%

Correlation

The correlation between ELFTX and SSFEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.51

The correlation between ELFTX and SSFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с ELFTX:
ELFTX с VOHIXELFTX с VWAHXELFTX с QQQELFTX с NZFELFTX с SSCJXELFTX с SSAQXELFTX с ELFNX
Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с VLGSXSSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с PIMIXSSFEX с SVSPXSSFEX с SSAFXSSFEX с DODIX

Доходность на риск

ELFTX vs. SSFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг доходности на риск ELFTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFTX c SSFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFTXSSFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.39

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.08

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.89

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

5.75

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFTX vs. SSFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SSFEX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и SSFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFTXSSFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.39

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.61

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.55

+1.27

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и SSFEX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SSFEX в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и SSFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELFTXSSFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-92.70%

+73.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.75%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-6.09%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

-17.99%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.59%

-92.70%

+79.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-90.07%

+88.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-48.01%

+44.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и SSFEX

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.07%, в то время как у State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELFTXSSFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.27%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.63%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

3.74%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

5.93%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

31.83%

-27.97%

Сравнение комиссий ELFTX и SSFEX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSFEX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и SSFEX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SSFEX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.94%3.99%2.66%2.88%3.09%2.61%3.24%3.78%4.09%4.00%4.00%3.82%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.13%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%

Часто задаваемые вопросы

ELFTX and SSFEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSFEX has higher volatility (1.27%) compared to ELFTX (1.07%). In terms of maximum drawdown, ELFTX dropped -19.15% vs SSFEX's -92.70%.

ELFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELFTX и SSFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор