PortfoliosLab logo
Сравнение ELFTX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFTX и VWAHX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ELFTX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFTX:

0.18

VWAHX:

0.27

Коэф-т Сортино

ELFTX:

0.17

VWAHX:

0.29

Коэф-т Омега

ELFTX:

1.03

VWAHX:

1.05

Коэф-т Кальмара

ELFTX:

0.08

VWAHX:

0.18

Коэф-т Мартина

ELFTX:

0.30

VWAHX:

0.58

Индекс Язвы

ELFTX:

1.91%

VWAHX:

2.09%

Дневная вол-ть

ELFTX:

5.75%

VWAHX:

6.24%

Макс. просадка

ELFTX:

-14.59%

VWAHX:

-17.31%

Текущая просадка

ELFTX:

-4.88%

VWAHX:

-4.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFTX показывает доходность -2.21%, а VWAHX немного ниже – -2.30%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.85% соответственно.


ELFTX

С начала года

-2.21%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-3.22%

1 год

1.01%

3 года

0.96%

5 лет

0.12%

10 лет

1.80%

VWAHX

С начала года

-2.30%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-3.79%

1 год

1.70%

3 года

1.91%

5 лет

1.56%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elfun Tax Exempt Income Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий ELFTX и VWAHX

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFTX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFTX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFTX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и VWAHX

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VWAHX в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
4.14%4.00%3.84%3.71%3.13%3.52%3.80%4.09%4.00%4.00%3.91%3.95%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.94%3.75%3.53%3.37%3.48%3.32%3.68%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и VWAHX

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и VWAHX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и VWAHX

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...