Сравнение ELFTX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFTX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFTX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFTX Elfun Tax Exempt Income Fund | -0.57% | 3.29% | -0.14% | 4.27% | -8.97% | 0.87% | 4.50% | 7.13% | 0.91% | 4.72% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.99% соответственно.
ELFTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.40%
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFTX и VWAHX
ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFTX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
ELFTX
VWAHX
Сравнение ELFTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFTX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.94 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ELFTX и VWAHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFTX и VWAHX
Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFTX Elfun Tax Exempt Income Fund | 3.70% | 3.99% | 2.66% | 2.88% | 3.09% | 2.61% | 3.24% | 3.78% | 4.09% | 4.00% | 4.00% | 3.82% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок ELFTX и VWAHX
Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -40.26% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.63% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -17.32% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.59% | -17.32% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.50% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.95% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFTX и VWAHX
Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.29% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.99% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.70% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 4.75% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.61% | -0.77% |