Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elfun Tax Exempt Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) показал доход в -0.77% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFTX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ELFTX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -8.2%.

Elfun Tax Exempt Income Fund: годовая альфа составляет 3.76%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.98%) было выше, чем в снижении (10.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ELFTX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

ELFTX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Elfun Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Elfun Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Tax Exempt Income Fund составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.