PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2862791041

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

1 янв. 1980 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ELFTX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ELFTX с VWAHX ELFTX с VOHIX ELFTX с QQQ
Популярные сравнения:
ELFTX с VWAHX ELFTX с VOHIX ELFTX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) показал доход в -1.74% с начала года и -0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFTX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ELFTX

С начала года

-1.74%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-1.68%

1 год

-0.10%

5 лет

0.60%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%1.01%-2.05%-0.92%0.00%-1.74%
20240.18%0.02%-0.49%-0.73%-0.26%1.11%1.16%0.20%1.35%-1.34%1.40%-1.03%1.54%
20232.74%-1.91%1.92%-0.39%-0.34%0.71%0.22%-1.15%-3.10%-0.98%5.90%1.89%5.32%
2022-2.52%-0.55%-2.80%-2.98%1.47%-1.52%1.94%-1.78%-3.20%-0.68%4.21%-0.39%-8.72%
20210.51%-1.88%0.73%0.97%0.17%0.53%0.76%-0.42%-0.69%-0.19%0.87%0.09%1.43%
20201.61%1.41%-3.51%-1.72%3.19%0.82%1.60%-0.48%-0.06%-0.31%1.68%0.63%4.78%
20190.60%0.50%1.58%0.41%1.41%0.31%0.75%1.64%-0.74%0.06%0.22%0.23%7.15%
2018-0.87%-0.38%0.34%-0.46%1.06%0.07%0.26%0.07%-0.55%-0.47%0.88%0.97%0.92%
20170.51%0.67%0.08%0.59%1.29%-0.26%0.77%0.68%-0.35%0.25%-0.45%0.85%4.72%
20161.17%-0.02%0.41%0.65%0.32%1.73%0.08%0.07%-0.51%-0.92%-3.31%0.85%0.43%
20152.00%-1.42%0.41%-0.77%-0.18%-0.09%0.76%0.24%0.66%0.33%0.51%0.76%3.22%
20142.02%1.10%0.43%1.21%1.54%0.00%0.09%1.53%0.08%0.76%0.08%0.66%9.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ELFTX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ELFTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Elfun Tax Exempt Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elfun Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.40$0.39$0.38$0.36$0.41$0.44$0.46$0.46$0.46$0.47$0.47

Дивидендный доход

3.77%4.00%3.84%3.71%3.13%3.52%3.80%4.09%4.00%4.00%3.91%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Elfun Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Tax Exempt Income Fund составляет 4.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.6%2 дек. 1986 г.23019 окт. 1987 г.9529 февр. 1988 г.325
-12.84%5 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.———
-11.64%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12416 апр. 2009 г.149
-10.7%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-10.56%2 февр. 1994 г.20921 нояб. 1994 г.964 апр. 1995 г.305

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...