- ISIN
- US2862791041
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 1 янв. 1980 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ELFTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) показал доход в 1.52% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFTX составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Elfun Tax Exempt Income Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ELFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ELFTX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.22% | -2.06% | 1.23% | 0.42% | 0.71% | -0.60% | 1.52% | |||||
| 2025 | 0.24% | 1.01% | -2.05% | -0.58% | -0.48% | 0.55% | -0.58% | 0.87% | 2.63% | 1.26% | 0.33% | 0.14% | 3.29% |
| 2024 | -0.15% | 0.02% | -0.49% | -1.06% | -0.60% | 1.11% | 0.84% | 0.54% | 1.01% | -1.33% | 1.72% | -1.67% | -0.14% |
| 2023 | 2.40% | -1.90% | 1.92% | -0.08% | -0.65% | 0.70% | 0.23% | -1.48% | -3.10% | -1.65% | 5.90% | 2.23% | 4.27% |
| 2022 | -2.53% | -0.55% | -2.80% | -2.69% | 1.16% | -1.81% | 1.94% | -2.08% | -3.21% | -0.68% | 4.21% | -0.07% | -8.97% |
| 2021 | 0.26% | -1.90% | 0.72% | 0.98% | 0.42% | 0.26% | 0.77% | -0.43% | -0.69% | -0.44% | 0.87% | 0.09% | 0.87% |
Метрики бенчмарка
Elfun Tax Exempt Income Fund has an annualized alpha of 3.78%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.84%) than losses (10.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.78%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.84%
- Участие в снижении
- 10.22%
Комиссия
Комиссия ELFTX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELFTX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.29 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.71 | -0.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Elfun Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.40 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.38 | $0.44 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.99% | 2.66% | 2.88% | 3.09% | 2.61% | 3.24% | 3.78% | 4.09% | 4.00% | 4.00% | 3.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elfun Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.
Текущая просадка Elfun Tax Exempt Income Fund составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.15%окт. 1987 г. | 10mo 18d | 4y 9mo | 5y 7moдек. 1986 г. - июль 1992 г. | Black Monday1987 |
-18.99%сент. 1981 г. | 1y 2mo | 1y | 2y 2moиюль 1980 г. - сент. 1982 г. | — |
-13.59%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-13.51%сент. 1984 г. | 8mo 1d | 1y 4mo | 2y 13dянв. 1984 г. - февр. 1986 г. | — |
-11.60%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dсент. 2008 г. - февр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| ELFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -56.78% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.10% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -18.90% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -25.43% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.59% | -33.92% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.70% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.09% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELFTX
Добавьте Elfun Tax Exempt Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELFTX