Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ELFTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) показал доход в 1.52% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELFTX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ELFTX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -8.2%.

Elfun Tax Exempt Income Fund has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.87%) than losses (10.35%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ELFTX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.

ELFTX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Elfun Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elfun Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Elfun Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.

Текущая просадка Elfun Tax Exempt Income Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.