PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELFTX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFTX с QQQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Invesco QQQ (QQQ).

ELFTX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFTX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ELFTX и QQQ составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ELFTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFTX:

-0.05

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

ELFTX:

-0.03

QQQ:

1.05

Коэф-т Омега

ELFTX:

1.00

QQQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

ELFTX:

-0.04

QQQ:

0.71

Коэф-т Мартина

ELFTX:

-0.16

QQQ:

2.31

Индекс Язвы

ELFTX:

1.76%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

ELFTX:

5.73%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

ELFTX:

-14.60%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ELFTX:

-4.60%

QQQ:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, ELFTX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции ELFTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.84% против 17.55% соответственно.

ELFTX

С начала года

-1.93%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-0.29%

5 лет

0.52%

10 лет

1.84%

QQQ

С начала года

-0.51%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-0.86%

1 год

15.58%

5 лет

19.11%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ELFTX и QQQ

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFTX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFTX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFTX и QQQ

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund		3.75%3.99%3.83%3.71%3.17%3.51%3.80%4.09%4.00%4.00%3.91%3.95%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ELFTX и QQQ

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELFTX и QQQ

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.91%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...