Сравнение ELFTX с SSAQX

С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью -6.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELFTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAQX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFTX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ELFTX и SSAQX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SSAQX в 12.80%

Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и SSAQX.

Текущая волатильность для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) составляет 1.09%, в то время как у State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.