Сравнение ELFTX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
ELFTX управляется State Street. Фонд был запущен 1 янв. 1980 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFTX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFTX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFTX Elfun Tax Exempt Income Fund | -0.57% | 3.29% | -0.14% | 4.27% | -8.97% | 0.87% | 4.50% | 7.13% | 0.91% | 4.72% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFTX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ELFTX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.23% соответственно.
ELFTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.40%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFTX и DFSMX
ELFTX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFTX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
ELFTX
DFSMX
Сравнение ELFTX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFTX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.68 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 6.50 | -5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.20 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 4.59 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 21.82 | -19.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.68 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 2.08 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.60 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.78 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ELFTX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFTX и DFSMX
Дивидендная доходность ELFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFTX Elfun Tax Exempt Income Fund | 3.70% | 3.99% | 2.66% | 2.88% | 3.09% | 2.61% | 3.24% | 3.78% | 4.09% | 4.00% | 4.00% | 3.82% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок ELFTX и DFSMX
Максимальная просадка ELFTX за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFTX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -2.66% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -0.39% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | -1.67% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.59% | -1.69% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.06% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.24% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.10% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFTX и DFSMX
Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что ELFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFTX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.11% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.35% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 0.68% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.78% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 0.77% | +3.07% |