Сравнение ELFNX с SSCNX
ELFNX (Elfun Trusts) and SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - ELFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by State Street, while SSCNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, ELFNX returned 16.39%/yr vs 9.97%/yr for SSCNX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ELFNX charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SSCNX.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и SSCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFNX показывает доходность 10.76%, а SSCNX немного выше – 10.85%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции SSCNX по среднегодовой доходности: 16.39% против 9.97% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 11.11%
SSCNX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 9.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ELFNX и SSCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.76% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 10.85% | 19.00% | 11.21% | 17.68% | -18.55% | 11.75% | 18.72% | 24.61% | -7.45% | 18.32% |
Correlation
The correlation between ELFNX and SSCNX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between ELFNX and SSCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFNX vs. SSCNX — Ранг доходности на риск
ELFNX
SSCNX
Сравнение ELFNX c SSCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELFNX | SSCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.47 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 10.06 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и SSCNX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SSCNX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и SSCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFNX | SSCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -27.49% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.96% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -12.72% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -26.14% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -27.49% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -4.71% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.95% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и SSCNX
Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFNX | SSCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.40% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.01% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 10.68% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 12.89% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.44% | +4.97% |
Сравнение комиссий ELFNX и SSCNX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SSCNX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и SSCNX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности SSCNX в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 8.91% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
SSCNX State Street Target Retirement 2040 Fund | 6.50% | 7.21% | 4.97% | 3.78% | 5.39% | 5.58% | 4.63% | 6.31% | 5.11% | 0.38% | 1.77% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ELFNX and SSCNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFNX has higher volatility (4.85%) compared to SSCNX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ELFNX dropped -50.28% vs SSCNX's -27.49%.
SSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELFNX и SSCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор