PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%35.57%-3.25%25.60%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.18% против 16.72% соответственно.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ELFNX и EFCNX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ELFNX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.43

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.41

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.84

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

3.10

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.43

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между ELFNX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и EFCNX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и EFCNX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-38.34%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.32%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-38.34%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-38.34%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

0.00%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.74%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.45%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и EFCNX

Elfun Trusts (ELFNX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.00%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

5.20%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

22.14%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

23.15%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

22.85%

-4.47%