PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELFNX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELFNX с ATVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELFNX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ELFNX
Elfun Trusts		-6.72%16.64%26.91%34.50%-19.91%24.46%25.18%18.87%
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у ATVPX с доходностью -8.32%.

ELFNX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-4.01%
1 год
15.73%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.28%
10 лет*
15.18%

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Trusts

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с ELFNX:
ELFNX с STLGELFNX с VTAPXELFNX с VOOELFNX с NOSIXELFNX с QGROELFNX с MITTXELFNX с VFIAX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFXATVPX с FLCNX

Сравнение комиссий ELFNX и ATVPX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ATVPX в 0.55%.

ATVPX
Alger 35 Fund
ELFNX
Elfun Trusts

Доходность на риск

ELFNX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELFNX
Ранг доходности на риск ELFNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELFNX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELFNXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.22

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.51

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

8.58

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELFNX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELFNXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между ELFNX и ATVPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и ATVPX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности ATVPX в 23.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFNX
Elfun Trusts		10.58%9.87%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и ATVPX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELFNXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-53.35%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.74%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-53.35%

+26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-12.73%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-18.37%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.89%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и ATVPX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 5.49%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELFNXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.64%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

17.71%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

27.36%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

33.48%

-15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

31.96%

-13.58%