Сравнение ELF с OXY
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ELF returned 16.52%/yr vs 16.40%/yr for OXY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 38.79%.
ELF
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- -51.18%
- 3 года*
- -15.82%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- —
OXY
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам ELF и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -19.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 38.79% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between ELF and OXY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between ELF and OXY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$0.44
OXY:
$6.02
ELF:
137.90
OXY:
9.40
ELF:
3.08
OXY:
0.06
ELF:
2.22
OXY:
1.84
ELF:
$1.64B
OXY:
$23.18B
ELF:
$1.16B
OXY:
$5.46B
ELF:
$185.47M
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. OXY — Ранг доходности на риск
ELF
OXY
Сравнение ELF c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.96 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и OXY
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -88.45% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -19.94% | -46.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -46.94% | -30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -50.77% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.95% | -21.16% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.42% | -20.14% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 9.80% | +30.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и OXY
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 9.76% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 27.51% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.46% | 34.65% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.30% | 39.58% | +17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 48.77% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и OXY
ELF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и OXY
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and OXY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.53%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор