PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ELDFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 2.53% соответственно.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с IOEZXELDFX с NWQIXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с TIBIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий ELDFX и STDAX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
ELDFX
Elfun Diversified Fund

Доходность на риск

ELDFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

4.33

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

7.27

-5.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.54

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

6.81

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

32.75

-24.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

4.33

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.43

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между ELDFX и STDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и STDAX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и STDAX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-76.81%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-0.59%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-2.91%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-26.89%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-9.47%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-31.94%

+27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.12%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и STDAX

Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.40%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

0.64%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

0.93%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

1.95%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

6.69%

+3.43%