PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELDFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELDFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ELDFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELDFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELDFX
Elfun Diversified Fund		-1.55%17.04%11.55%16.13%-15.33%11.62%12.25%19.60%-5.50%15.40%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ELDFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.09% против 8.70% соответственно.

ELDFX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.56%
1 год
13.77%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.51%
10 лет*
8.09%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Diversified Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ELDFX:
ELDFX с QQQELDFX с BERIXELDFX с IOEZXELDFX с NWQIXELDFX с PALDXELDFX с SSAQXELDFX с TIBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ELDFX и CONWX

ELDFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ELDFX
Elfun Diversified Fund

Доходность на риск

ELDFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELDFX
Ранг доходности на риск ELDFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELDFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELDFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELDFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELDFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELDFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

12.51

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELDFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELDFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELDFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между ELDFX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELDFX и CONWX

Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELDFX
Elfun Diversified Fund		7.89%7.77%6.38%2.56%7.89%7.91%4.54%4.17%3.24%11.08%3.06%6.01%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELDFX и CONWX

Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELDFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-26.09%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.60%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-12.49%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-26.09%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.27%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.78%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ELDFX и CONWX

Elfun Diversified Fund (ELDFX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELDFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.25%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

5.47%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

10.70%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.01%

10.27%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

11.16%

-1.04%