Сравнение ELDFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ELDFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELDFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | -1.55% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.86% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ELDFX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
ELDFX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 8.09%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELDFX и BWBIX
ELDFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
ELDFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
ELDFX
BWBIX
Сравнение ELDFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Diversified Fund (ELDFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELDFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.95 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.86 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.22 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELDFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.54 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ELDFX и BWBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELDFX и BWBIX
Дивидендная доходность ELDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELDFX Elfun Diversified Fund | 7.89% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELDFX и BWBIX
Максимальная просадка ELDFX за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELDFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELDFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -39.14% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.76% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -39.14% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -9.26% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -11.88% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.41% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELDFX и BWBIX
Текущая волатильность для Elfun Diversified Fund (ELDFX) составляет 3.97%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ELDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELDFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.39% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 11.38% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 19.94% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.01% | 21.19% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 23.31% | -13.19% |