Сравнение ELD с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
ELD и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -3.30% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.39% против 3.11% соответственно.
ELD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.39%
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и STIP
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
ELD vs. STIP — Ранг доходности на риск
ELD
STIP
Сравнение ELD c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.19 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.34 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.30 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 14.63 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.19 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.27 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между ELD и STIP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и STIP
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и STIP
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -5.50% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -0.95% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -5.50% | -18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -5.50% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -0.24% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -1.00% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.28% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и STIP
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 0.59% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 0.97% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 1.83% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 2.76% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 2.45% | +8.82% |