Сравнение ELD с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
ELD и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -3.30% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.00% соответственно.
ELD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.39%
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и LEMB
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
ELD vs. LEMB — Ранг доходности на риск
ELD
LEMB
Сравнение ELD c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.29 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.99 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.51 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.02 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ELD и LEMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и LEMB
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности LEMB в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и LEMB
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -30.82% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.00% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -25.29% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -29.09% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.73% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -12.83% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.40% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и LEMB
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.56% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 4.71% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 6.85% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 8.19% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 9.33% | +1.94% |