PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и LEMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-3.30%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.00% соответственно.


ELD

1 день
0.47%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.28%
1 год
10.08%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.39%

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Сравнение комиссий ELD и LEMB

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.


Доходность на риск

ELD vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 7272
Ранг коэф-та Мартина

LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.70

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.29

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.99

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.51

-1.24

ELD vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа LEMB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.02

+0.07

Корреляция

Корреляция между ELD и LEMB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и LEMB

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности LEMB в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.86%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ELD и LEMB

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и LEMB.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-30.82%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.00%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-25.29%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-29.09%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.73%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-12.83%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.40%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и LEMB

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.56%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

4.71%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

6.85%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

8.19%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

9.33%

+1.94%