PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с ECC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELD с ECC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) is Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock. Over the past 10 years, ELD returned 2.86%/yr vs 2.69%/yr for ECC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELD и ECC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у ECC с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции ELD превзошли акции ECC по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.69% соответственно.

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%

ECC

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-20.56%
6 месяцев
-26.88%
1 год
-31.83%
3 года*
-9.03%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELD и ECC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		-20.56%-18.45%11.77%12.11%-11.71%56.78%-21.00%18.80%-13.72%27.02%

Correlation

The correlation between ELD and ECC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.16

The correlation between ELD and ECC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Eagle Point Credit Company Inc

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD
Часто сравнивают с ECC:
ECC с OXLCECC с EICECC с EARNECC с PDIECC с CRFECC с CLOZECC с SPY

Доходность на риск

ELD vs. ECC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ECC
Ранг доходности на риск ECC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c ECC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Eagle Point Credit Company Inc (ECC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDECCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.93

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-1.25

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.70

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-1.32

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. ECC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ECC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и ECC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDECCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.93

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ELD и ECC

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки ECC в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и ECC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDECCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-70.79%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-45.79%

+38.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-49.65%

+38.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-49.65%

+26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-70.79%

+45.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-39.75%

+37.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-12.91%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

24.19%

-22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и ECC

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 2.73%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc (ECC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDECCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.65%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

26.11%

-18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

34.40%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

24.17%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

36.35%

-25.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и ECC

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности ECC в 37.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECC
Eagle Point Credit Company Inc		37.25%29.17%20.05%19.58%23.42%11.71%13.08%16.43%16.89%13.02%14.36%14.61%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Часто задаваемые вопросы

ELD and ECC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECC has higher volatility (5.65%) compared to ELD (2.73%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs ECC's -70.79%.

ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELD и ECC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор