Сравнение ELD с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
ELD и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.75% соответственно.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и DVYE
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
ELD vs. DVYE — Ранг доходности на риск
ELD
DVYE
Сравнение ELD c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.56 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.64 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 13.28 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ELD и DVYE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и DVYE
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DVYE в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и DVYE
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -47.42% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -12.65% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -40.89% | +17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -40.89% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.11% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -15.54% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.52% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и DVYE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.33%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.20% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 10.75% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 17.19% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 16.85% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 18.47% | -7.19% |