PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ELD с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ELD и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELD и DVYE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 2.58% против 7.75% соответственно.


ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Сравнение комиссий ELD и DVYE

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.


Доходность на риск

ELD vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELDDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.56

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.64

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

13.28

-5.96

ELD vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ELDDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между ELD и DVYE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и DVYE

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DVYE в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок ELD и DVYE

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и DVYE.


Загрузка...

Показатели просадок


ELDDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-47.42%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.65%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-40.89%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-40.89%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.11%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-15.54%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.52%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и DVYE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.33%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ELDDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.20%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

10.75%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

17.19%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

16.85%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

18.47%

-7.19%