PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELD с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ELD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by WisdomTree, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. ELD is actively managed, while DVYE is passively managed. Over the past 10 years, ELD returned 2.78%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELD charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности ELD и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 2.78% против 7.81% соответственно.

ELD

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.40%
1 год
9.96%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.78%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELD и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.84%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between ELD and DVYE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.63

The correlation between ELD and DVYE shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

ELD vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.01

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.71

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.42

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

12.61

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.16

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ELD и DVYE

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-47.42%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.49%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-14.63%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-40.89%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-40.89%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.83%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-15.37%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и DVYE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 2.72%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.48%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.61%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

14.32%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

16.99%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

18.39%

-7.12%

Сравнение комиссий ELD и DVYE

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и DVYE

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.81%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Часто задаваемые вопросы

ELD and DVYE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to ELD (2.72%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.81% vs 2.78% for ELD. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ELD has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.81% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

ELD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 5.11% for DVYE.

ELD is categorized as Emerging Markets Bonds, while DVYE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.49% for DVYE.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELD и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор