PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с REVS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с REVS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS).

ELCV и REVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и REVS

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.72%16.80%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у REVS с доходностью 1.72%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с CSTKELCV с MDLVELCV с ESSC
Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN

Сравнение комиссий ELCV и REVS

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF

Доходность на риск

ELCV vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVREVSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.06

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.85

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVREVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между ELCV и REVS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и REVS

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности REVS в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и REVS

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и REVS.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-37.85%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.35%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-4.48%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.76%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и REVS

Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеют волатильность 4.30% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.18%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.90%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.27%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.93%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.29%

-3.59%