Сравнение ELCV с LVDS
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 27.42% vs 29.17% for LVDS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 19.24%.
ELCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 21.70%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.70% | 4.42% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 19.24% | 7.40% |
Correlation
The correlation between ELCV and LVDS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ELCV and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
ELCV
LVDS
Сравнение ELCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 4.41 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 17.88 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и LVDS
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -6.64% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -6.64% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | 0.00% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.92% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.64% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и LVDS
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.88% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.16% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 10.50% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 10.56% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 10.56% | +4.85% |
Сравнение комиссий ELCV и LVDS
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и LVDS
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности LVDS в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.11% | 2.34% | 0.29% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.55% | 8.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and LVDS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (4.18%) compared to LVDS (2.88%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs LVDS's -6.64%.
On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 27.42% for ELCV. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.11% for ELCV.
They also come from different issuers: Eventide and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.30% for LVDS.
LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор