Сравнение ELCV с LVDS
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.94%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | 4.21% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between ELCV and LVDS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
ELCV
LVDS
Сравнение ELCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.47 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и LVDS
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -6.64% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.97% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 10.42% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 10.42% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 10.42% | +4.94% |
Сравнение комиссий ELCV и LVDS
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и LVDS
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and LVDS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.75% for ELCV.
They also come from different issuers: Eventide and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор