Сравнение ELCV с JHDV
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 32.57% vs 30.01% for JHDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у JHDV с доходностью 17.56%.
ELCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.11% | 9.96% | -0.64% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 14.76% | -1.39% |
Correlation
The correlation between ELCV and JHDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ELCV and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. JHDV — Ранг доходности на риск
ELCV
JHDV
Сравнение ELCV c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 3.65 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | 14.91 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и JHDV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -18.97% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -8.26% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.03% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.61% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.02% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и JHDV
Eventide High Dividend ETF (ELCV) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеют волатильность 4.57% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.43% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.60% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.20% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.71% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.71% | -0.25% |
Сравнение комиссий ELCV и JHDV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и JHDV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности JHDV в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.73% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and JHDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (4.57%) compared to JHDV (4.43%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs JHDV's -18.97%.
On 1-year performance, ELCV leads with 32.57% vs 30.01% for JHDV. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 32.57% return vs 30.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
JHDV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.73% for ELCV.
They also come from different issuers: Eventide and John Hancock. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.34% for JHDV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор