Сравнение ELCV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
ELCV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и HDV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
ELCV vs. HDV — Ранг доходности на риск
ELCV
HDV
Сравнение ELCV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.60 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.27 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и HDV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и HDV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и HDV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -37.04% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.78% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -3.84% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.09% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.69% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и HDV
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.95% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.18% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 12.80% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 12.80% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.70% | 0.00% |