PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELCV с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELCV (Eventide High Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ELCV is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, ELCV returned 30.91% vs 20.35% for HDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ELCV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.69%.

ELCV

1 день
0.48%
1 месяц
4.35%
С начала года
21.38%
6 месяцев
20.08%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELCV и HDV

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		21.38%9.96%-1.81%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%-4.08%

Correlation

The correlation between ELCV and HDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.61

The correlation between ELCV and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с UDIELCV с CGVVELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с MDLV
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ELCV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.10

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.11

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

3.95

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.81

11.02

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.72

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ELCV и HDV

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELCVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-37.04%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-5.18%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.09%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.85%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и HDV

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELCVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.19%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.56%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

9.73%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

12.82%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.73%

-0.35%

Сравнение комиссий ELCV и HDV

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и HDV

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.76%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ELCV and HDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (3.61%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 20.35% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.76% for ELCV.

ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.08% for HDV.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELCV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор