PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%10.37%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMKIX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий ELBIX и VEGBX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ELBIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.84

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.44

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.52

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.03

-1.13

Корреляция

Корреляция между ELBIX и VEGBX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и VEGBX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и VEGBX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-24.27%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-3.89%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.27%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-3.19%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-3.90%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.98%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и VEGBX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.08%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

2.86%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

4.98%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

6.27%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

6.37%

+2.68%