PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции ELBIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 2.07% против 9.84% соответственно.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIXELBIX с EMKIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий ELBIX и ESCIX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.72

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.58

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.50

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

14.51

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.72

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.39

-0.49

Корреляция

Корреляция между ELBIX и ESCIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и ESCIX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и ESCIX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-48.76%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-12.84%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-36.59%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

-48.76%

+21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-0.74%

-18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-13.44%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.00%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.91%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

15.72%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

15.86%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

17.64%

-8.59%