PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELBIX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELBIX с ESFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ELBIX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELBIX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.48%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ELBIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у ESFIX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ELBIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 2.07% против -0.86% соответственно.

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%

ESFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.27%
1 год
1.96%
3 года*
8.24%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с EMCIXELBIX с AGEYX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX

Сравнение комиссий ELBIX и ESFIX

ELBIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

ELBIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELBIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBIXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.26

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.47

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.45

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

1.27

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELBIX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELBIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELBIX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBIXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.26

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между ELBIX и ESFIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELBIX и ESFIX

Дивидендная доходность ELBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности ESFIX в 7.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%0.00%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.36%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ELBIX и ESFIX

Максимальная просадка ELBIX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBIX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ELBIXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-48.22%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.86%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-43.24%

+18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.97%

-48.22%

+21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-25.80%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-16.82%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.72%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ELBIX и ESFIX

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ELBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELBIXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.05%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

8.22%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40%

9.10%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

8.26%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

8.33%

+0.72%