Сравнение EL с LW
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, EL returned -21.07%/yr vs -11.25%/yr for LW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 2.29%.
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between EL and LW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EL:
$30.93B
LW:
$5.87B
EL:
-$0.68
LW:
$2.15
EL:
2.07
LW:
0.90
EL:
7.75
LW:
3.21
EL:
$14.84B
LW:
$6.52B
EL:
$11.09B
LW:
$1.34B
EL:
$1.30B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. LW — Ранг доходности на риск
EL
LW
Сравнение EL c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.52 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.91 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.49 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EL и LW
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -64.56% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -41.37% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -64.56% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -64.56% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -60.87% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -21.24% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 23.57% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и LW
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 10.09% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 38.15% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 44.12% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 37.82% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 35.86% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и LW
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности LW в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и LW
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
EL and LW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to LW (10.09%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs LW's -64.56%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор