Сравнение EKSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EKSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 13 апр. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EKSAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKSAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSAX Allspring Diversified Income Builder Fund | 0.15% | 14.61% | 11.50% | 13.35% | -16.12% | 7.96% | 4.56% | 16.15% | -5.26% | 9.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EKSAX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EKSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.19% против 14.14% соответственно.
EKSAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.19%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKSAX и VOO
EKSAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EKSAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EKSAX
VOO
Сравнение EKSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKSAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.01 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.53 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.55 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.31 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.01 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EKSAX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKSAX и VOO
Дивидендная доходность EKSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSAX Allspring Diversified Income Builder Fund | 5.06% | 4.58% | 5.42% | 5.05% | 3.61% | 3.40% | 2.96% | 3.97% | 8.78% | 4.84% | 4.35% | 7.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EKSAX и VOO
Максимальная просадка EKSAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKSAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -33.99% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -11.98% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -24.52% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.54% | -33.99% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.55% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.72% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.55% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKSAX и VOO
Текущая волатильность для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EKSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKSAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 5.34% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 9.47% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 18.11% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 16.82% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 17.99% | -10.63% |