- ISIN
- US94985D3439
- CUSIP
- 94985D343
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 13 апр. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции EKSAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,344.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) показал доход в 6.76% с начала года и 17.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKSAX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Allspring Diversified Income Builder Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EKSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EKSAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 1.56% | -3.54% | 3.06% | 3.00% | 0.73% | 6.76% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 1.14% | -1.94% | 0.36% | 2.43% | 2.81% | 1.09% | 1.16% | 2.44% | 1.49% | 0.67% | 0.47% | 14.61% |
| 2024 | 0.84% | 2.42% | 1.94% | -1.33% | 2.47% | 1.15% | 1.10% | 1.44% | 0.68% | -0.80% | 1.75% | -0.63% | 11.50% |
| 2023 | 4.59% | -1.67% | 0.30% | 0.77% | -0.15% | 2.65% | 2.03% | -1.03% | -2.12% | -1.30% | 5.41% | 3.47% | 13.35% |
| 2022 | -4.10% | -1.36% | -1.01% | -5.14% | -0.35% | -5.79% | 5.36% | -2.88% | -5.86% | 3.10% | 3.19% | -1.86% | -16.12% |
| 2021 | -0.03% | 0.87% | 0.62% | 1.54% | 1.00% | 0.59% | 0.58% | 0.92% | -1.47% | 1.56% | -0.50% | 2.04% | 7.96% |
Метрики бенчмарка
Allspring Diversified Income Builder Fund has an annualized alpha of 3.71%, beta of 0.19, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.49%) than losses (33.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 36.49%
- Участие в снижении
- 33.99%
Комиссия
Комиссия EKSAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EKSAX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EKSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.93 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 13.52 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Diversified Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.33 | $0.29 | $0.19 | $0.22 | $0.19 | $0.25 | $0.49 | $0.31 | $0.27 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.58% | 5.42% | 5.05% | 3.61% | 3.40% | 2.96% | 3.97% | 8.78% | 4.84% | 4.35% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Diversified Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Diversified Income Builder Fund показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 16 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1991 года1991 | -40.54%янв. 1991 г. | 3y 6mo | 1y 5mo | 5y 3dиюль 1987 г. - июль 1992 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.28%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 1y 10mo | 2y 4moмай 2008 г. - сент. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -22.54%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.91%сент. 2022 г. | 9mo 5d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -16.19%март 1995 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moфевр. 1994 г. - июнь 1996 г. |
Показатели просадок
| EKSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -56.78% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -9.10% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -18.90% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -25.43% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.54% | -33.92% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.72% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.97% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EKSAX
Добавьте Allspring Diversified Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EKSAX