Сравнение EKSAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
EKSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 13 апр. 1987 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности EKSAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKSAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSAX Allspring Diversified Income Builder Fund | 0.15% | 14.61% | 11.50% | 13.35% | -16.12% | 7.96% | 4.56% | 16.15% | -5.26% | 9.44% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EKSAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции EKSAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 5.04% соответственно.
EKSAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 6.19%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKSAX и BERIX
EKSAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
EKSAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
EKSAX
BERIX
Сравнение EKSAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKSAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.57 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.77 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 17.74 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKSAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.07 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EKSAX и BERIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKSAX и BERIX
Дивидендная доходность EKSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSAX Allspring Diversified Income Builder Fund | 5.06% | 4.58% | 5.42% | 5.05% | 3.61% | 3.40% | 2.96% | 3.97% | 8.78% | 4.84% | 4.35% | 7.40% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EKSAX и BERIX
Максимальная просадка EKSAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKSAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKSAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -20.34% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -2.95% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -15.73% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.54% | -20.34% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.79% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.60% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKSAX и BERIX
Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EKSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKSAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.55% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 4.29% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 5.38% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.94% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 6.00% | +1.36% |