PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

EKG и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и XPH

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий EKG и XPH

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

EKG vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.28

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.80

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.97

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.54

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.38

-0.56

Корреляция

Корреляция между EKG и XPH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и XPH

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок EKG и XPH

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-48.03%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-13.15%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-6.21%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-17.37%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.96%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и XPH

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) составляет 8.01%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

9.05%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.40%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

24.50%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

20.57%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

22.22%

+4.85%