PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

EKG и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и XLV

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий EKG и XLV

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EKG vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.28

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.51

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.28

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.58

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.46

-0.64

Корреляция

Корреляция между EKG и XLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и XLV

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EKG и XLV

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-39.17%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-10.76%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-7.41%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-7.12%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

5.11%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и XLV

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

4.79%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

10.29%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

17.73%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

14.56%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

16.53%

+10.54%