PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с PJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

EKG и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и PJP

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Сравнение комиссий EKG и PJP

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

EKG vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.39

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.91

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.87

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.68

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.39

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.59

-0.76

Корреляция

Корреляция между EKG и PJP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и PJP

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок EKG и PJP

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-37.06%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.68%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-5.28%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-8.89%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.85%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и PJP

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.41%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

11.50%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

18.92%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

15.97%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

18.42%

+8.65%