PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с FTXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EKG returned 0.16%/yr vs 12.33%/yr for FTXH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EKG charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности EKG и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 7.62%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и FTXH

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%2.98%-1.41%4.99%

Correlation

The correlation between EKG and FTXH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.55

The correlation between EKG and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EKG и FTXH

Секторы
EKG
FTXH

Здравоохранение

94.9%
100.0%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
FTXH
100.0%

Технологии

EKG
2.6%
FTXH

-

Сырьевые материалы

EKG

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

FTXH

-

Энергетика

EKG

-

FTXH

-

Финансовые услуги

EKG

-

FTXH

-

Промышленность

EKG

-

FTXH

-

Недвижимость

EKG

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

EKG

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с SMH

Доходность на риск

EKG vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.32

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.40

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

5.32

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

15.35

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.32

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.39

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EKG и FTXH

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-32.11%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-7.47%

-14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

-19.51%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-0.45%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-5.84%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

2.58%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и FTXH

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.38%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

11.96%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

17.14%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

16.34%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

18.43%

+8.68%

Сравнение комиссий EKG и FTXH

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и FTXH

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EKG and FTXH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.72%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs FTXH's -32.11%.

On 3-year performance, FTXH leads with 12.33% vs 0.16% for EKG. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXH has performed better with a 12.33% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for EKG.

EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор