PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

EKG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EKG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий EKG и FDL

EKG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

EKG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.43

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.00

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.77

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

7.07

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.43

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.46

-0.63

Корреляция

Корреляция между EKG и FDL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и FDL

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок EKG и FDL

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-65.93%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-11.58%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-1.21%

-23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-9.72%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.90%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и FDL

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

2.71%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

8.23%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

14.94%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

14.32%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

17.09%

+9.98%