Сравнение EKBAX с FGRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и FGRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и FGRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 31.07% | -7.44% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции EKBAX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 14.11% против 15.34% соответственно.
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и FGRTX
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.
Доходность на риск
EKBAX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
EKBAX
FGRTX
Сравнение EKBAX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.09 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.25 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 10.43 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.47 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и FGRTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и FGRTX
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FGRTX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и FGRTX
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и FGRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -56.17% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.17% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -23.35% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -35.18% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.14% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -8.77% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и FGRTX
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.56% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.76% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 18.39% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.73% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.12% | -0.70% |